Deep Learning for Event-Driven Stock Prediction

Proceedings of the Twenty-Fourth International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI 2015)
文章提出了基于深度学习的事件驱动股市预测.
主要有两点:

  1. 使用论文中的神经网络(下图一)把新闻文本中的事件训练成dense vectors
  2. 使用CNN把之前到现在的事件糅合起来预测股票价格的变化,也就是说同时考虑了之前的事件对现在的影响

在对event进行embedding时融合了句子的结构信息,主谓宾以及主语和宾语之间的关系,主语和宾语之间的关系需要单独获得,具体参考:Using Structured Events to Predict Stock Price Movement:
An Empirical Investigation

NTN:
ntn.png

CNN for prediction
CNN-prediction.png